滬深300股指期貨什么時候上市，股指期貨上市時間

來源：整理時間：2023-06-07 11:25:59 編輯：金融知識手機(jī)版

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1，股指期貨上市時間
2，滬深300股指期貨什么時候上市的
3，請問中國滬深300股指期貨什么時候上市
4，滬深300指數(shù)期貨是什么時候推出的
5，股指期貨什么時候上市

1，股指期貨上市時間

滬深300股指期貨合約自2010年4月16日起正式上市交易

2010年4月16日，注定成為載入中國資本市場史冊的一天——股指期貨正式上市交易。

股指期貨上市時間

2，滬深300股指期貨什么時候上市的

中國的股指期貨只有一種，滬深300股指期貨合約， 2010年4月16日起正式上市交易。

指數(shù)發(fā)布時間：由中證指數(shù)公司編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。其股指期貨上市時間：在2010年4月16日由中國金融期貨交易所推出。

滬深300股指期貨什么時候上市的

3，請問中國滬深300股指期貨什么時候上市

尚未出臺!

中國的股指期貨只有一種，滬深300股指期貨合約， 2010年4月16日起正式上市交易。

滬深300股指期貨IF1206合約于2011年10月24日上市交易，IF1206合約的掛盤基準(zhǔn)價為2549.2點(diǎn)；該合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為18%。

請問中國滬深300股指期貨什么時候上市

4，滬深300指數(shù)期貨是什么時候推出的

滬深300股指期貨是以滬深300指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨品種，在2010年4月16日由中國金融期貨交易所推出?！　?00股票指數(shù)由中證指數(shù)公司編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn)·滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本，其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大，流動性好的股票。滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。作為一種商品。

讓我疼有N種辦法吧，哈哈99

上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00，跟a股交易時間一致，新手可以去游俠股市模擬練習(xí)股指期貨，可以減少入市后的虧損概率。

2010年4月16

2010年的模擬是06年推出的滬深300

5，股指期貨什么時候上市

暫時不要去預(yù)測股指期貨什么時候出了，等消息吧！不知道要推遲到何時何年何月．

股指期貨：全稱為“股票指數(shù)期貨”，是以股價指數(shù)為依據(jù)的期貨，是買賣雙方根據(jù)事先的約定，同意在未來某一個特定的時間按照雙方事先約定的股價進(jìn)行股票指數(shù)交易的一種標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議。股票市場是一個具有相當(dāng)風(fēng)險的金融市場，股票投資人面臨著兩類風(fēng)險。第一類是由于受到特定因素影響的特定股票的市場價格波動，給該股票持有者帶來的風(fēng)險，稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險；另一類是在作用于整個市場的因素的影響下，市場上所有股票一起漲跌所帶來的市場價格風(fēng)險，稱為系統(tǒng)風(fēng)險。對于非系統(tǒng)風(fēng)險，投資者用增加持有股票種數(shù)，構(gòu)造投資組合的方法來消除；對于后一種風(fēng)險，投資者單靠購買一種或幾種股票期貨合約很難規(guī)避，因?yàn)橐环N或幾種股票的組合不可能代表整個市場的走勢，而一個人無法買賣所有股票的期貨合約。在長期的股票實(shí)踐中，人們發(fā)現(xiàn)，股票價格指數(shù)基本上代表了全市場股票價格變動的趨勢和幅度。如果把股票價格指數(shù)改造成一種可買賣的商品，便可以利用這種商品的期貨合約對全市場進(jìn)行保值。利用股票價格指數(shù)對股票進(jìn)行保值的根本原因在于股票價格指數(shù)和整個股票市場價格之間的正相關(guān)關(guān)系。與其它期貨合約相比，股票指數(shù)期貨合約有如下特點(diǎn)：　?。?）股票指數(shù)期貨合約是以股票指數(shù)為基礎(chǔ)的金融期貨。長期以來，市場上沒有出現(xiàn)單種股票的期貨交易，這是因?yàn)閱畏N股票不能滿足期貨交易上市的條件。而且，利用它也難以回避股市波動的系統(tǒng)性風(fēng)險。而股票指數(shù)由于是眾多股票價格平均水平的轉(zhuǎn)化形式，在很大程度上可以作為代表股票資產(chǎn)的相對指標(biāo)。股票指數(shù)上升或下降表示股票資本增多或減少，這樣，股票指數(shù)就具備了成為金融期貨的條件。利用股票指數(shù)期貨合約交易可以消除股市波動所帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險。　?。?）股票指數(shù)期貨合約所代表的指數(shù)必須是具有代表性的權(quán)威性指數(shù)。目前，由期貨交易所開發(fā)成功的所有股票指數(shù)期貨合約都是以權(quán)威的股票指數(shù)為基礎(chǔ)。比如，芝加哥商業(yè)交易所的S＆P 500指數(shù)期貨合約就是以標(biāo)準(zhǔn)·普爾公司公布的500種股票指數(shù)為基礎(chǔ)。權(quán)威性股票指數(shù)的基本特點(diǎn)就是具有客觀反映股票市場行情的總體代表性和影響的廣泛性。這一點(diǎn)保證了期貨市場具有較強(qiáng)的流動性和廣泛的參與性，是股指期貨成功的先決條件?！　。?）股指期貨合約的價格是以股票指數(shù)的“點(diǎn)”來表示的。世界上所有的股票指數(shù)都是以點(diǎn)數(shù)表示的，而股票指數(shù)的點(diǎn)數(shù)也是該指數(shù)的期貨合約的份格。例如，S&P500指數(shù)六月份為260點(diǎn)，這260點(diǎn)也是六月份的股票指數(shù)合約的價格。以指數(shù)點(diǎn)乘以一個確定的金額數(shù)值就是合約的金額。在美國，絕大多數(shù)的股指期貨合約的金額是用指數(shù)乘以500美元，例如，在S&P500指數(shù)260點(diǎn)時，S&P 500指數(shù)期貨合約代表的金額為260*500=13000美元。指數(shù)每漲跌一點(diǎn)，該指數(shù)期貨交易者就會有500美元的盈虧。　　（4）股票指數(shù)期貨合約是現(xiàn)金交割的期貨合約。股票指數(shù)期貨合約之所以采用現(xiàn)金交割，主要有兩個方面的原因，第—，股票指數(shù)是一種特殊的股票資產(chǎn)，其變化非常頻繁，而且是眾多股票價格的平均值的相對指標(biāo)，如果采用實(shí)物交割，勢必涉及繁瑣的計(jì)算和實(shí)物交接等極為麻煩的手續(xù)；第二，股指期貨合約的交易者并不愿意交收該股指所代表的實(shí)際股票，他們的目的在于保值和投機(jī)，而采用現(xiàn)金交割和最終結(jié)算，既簡單快捷，又節(jié)省費(fèi)用。國家有說辭,說是2007.12.28日可以上市.但權(quán)利在國家那,人家怎么說怎么有道理.不過,我看快了.批了那么多家中國金融期貨交易所的全面結(jié)算和結(jié)算會員了.

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